PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^BSESN с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSESN с EPI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE SENSEX (^BSESN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).

EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^BSESN или EPI.

Корреляция

Корреляция между ^BSESN и EPI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^BSESN и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P BSE SENSEX (^BSESN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^BSESN:

0.78

EPI:

0.18

Коэф-т Сортино

^BSESN:

1.33

EPI:

0.42

Коэф-т Омега

^BSESN:

1.19

EPI:

1.06

Коэф-т Кальмара

^BSESN:

0.92

EPI:

0.20

Коэф-т Мартина

^BSESN:

1.89

EPI:

0.42

Индекс Язвы

^BSESN:

7.25%

EPI:

9.69%

Дневная вол-ть

^BSESN:

15.41%

EPI:

18.37%

Макс. просадка

^BSESN:

-60.91%

EPI:

-66.21%

Текущая просадка

^BSESN:

-4.08%

EPI:

-8.24%

Доходность по периодам

С начала года, ^BSESN показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции ^BSESN превзошли акции EPI по среднегодовой доходности: 11.72% против 9.21% соответственно.

^BSESN

С начала года

5.36%

1 месяц

4.81%

6 месяцев

6.12%

1 год

11.38%

5 лет

22.79%

10 лет

11.72%

EPI

С начала года

2.74%

1 месяц

5.61%

6 месяцев

2.47%

1 год

2.15%

5 лет

23.41%

10 лет

9.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^BSESN и EPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSESN
Ранг риск-скорректированной доходности ^BSESN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^BSESN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSESN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSESN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSESN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSESN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг риск-скорректированной доходности EPI, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^BSESN c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE SENSEX (^BSESN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^BSESN на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа EPI равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSESN и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^BSESN и EPI

Максимальная просадка ^BSESN за все время составила -60.91%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSESN и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSESN и EPI

Текущая волатильность для S&P BSE SENSEX (^BSESN) составляет 5.18%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что ^BSESN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...